Огромная просьба, оставьте, ПОЖАЛУЙСТА, свои ответы на парочку несложных вопросов.
данный опрос требуется для написания курсовой по экономике.
ЧАСТЬ № 1
Предположим, все Ваши сбережения составляют 1 000 000 руб.
У вас есть возможность, ОДИН раз, вложить
ОДНУ сумму, из своих сбережений, в один из предложенных вариантов. Вкладывать можно 1 млн. руб. или 100 тыс. руб. (Сразу обе суммы, пополам или в других каких либо соотношениях вкладывать нельзя, досрочный изъем денег не возможен.)
Варианты вложений:
1. Увеличение
вложенного капитала на 10% через 6 мес. со 100% вероятностью.
2. Увеличение вложенного капитала на 100% через 6 мес. с 50% вероятностью успеха и 50% вероятностью ПОТЕРИ ВСЕХ ДЕНЕГ
Вопрос: Какой вариант, и какую сумму вклада Вы выберете.
ЧАСТЬ №2
Поменяете ли Вы свой выбор, если в противоположном варианте изменятся условия.
-Если Вы выбрали ПЕРВЫЙ вариант вложения
Какой, наименьший, процент вероятности успеха ( 55, 60, 80, 99,9%)во втором варианте может заставить Вас поменять свое решение.
-Если Вы выбрали
ВТОРОЙ вариант вложения
Какой, наименьший, процент увеличения вложенного капитала (20, 40, 50, 60%) в первом варианте может заставить Вас поменять решение.
ПРИМЕР ОТВЕТА:
Я вложу 1000 000 руб. в первый вариант, при увеличении вероятности успеха до 90 % во втором
варианте я бы поменял свое решение.
А если помечатать, то 2 вариант, но при наличии двух милионов, и одно из них свободного_) :-D этот бы вариант мделал бы два раза, если б на первый не свезло)
ПРИМЕР ОТВЕТА:
Я вложу 1000 000 руб. в первый вариант, при увеличении вероятности успеха до 90 % во втором варианте я бы поменял свое решение.
Я вложу 1000 000 в первый вариант, при увеличении вероятности успеха во
втором варианте БОЛЕЕ (!!!) 55% выберу второй вариант.
Часть первая решается с помощью дерева решений (выбираем из четырёх вариантов, варьируя сумму и вариант вложений), вычисляя для каждого "инвестиционного проекта" математические ожидания по получившейся формуле: М=Вероятность
успеха*ожидаемый выигрыш-Вероятность проигрыша*ожидаемая потеря. Выбираем вариант с наибольшим математическим ожиданием - то есть первый (M=100 000)
Часть вторая решается с помощью неравенства:
1000 000*P1-P2*1000 000 > 100 000
где P1 - вероятность успеха, P2 -
вероятность проигрыша
выражаем P2=1-P1
И решаем получившееся:
1000 000*P1-(1-P1)*1000 000 > 100 000
Получаем: P1>0,55
Если интересно - расскажу подробнее про дерево решений. Сам только недавно решал контрольную к сессии на заочке
именно с подобной задачкой.
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)
